2008年12月26日 星期五
日誌:走勢尚在預期中,大雨未到雷先響
又是一個量縮的日子,可是期貨市場中上上下下,其實算是來回折返跑得滿激烈的,只是~台指期依然是天天都GY,天天喔。
應漲時間的第一天,大盤真的有漲,漲了11點。盤中高點還突破了兩天的高點,是有反彈的,但是收盤卻是上不去,所以這就算是真的有反彈,但是應漲的時間卻是不太會漲的,在預期之中。
既然盤勢大致還在預期中發展的話,自然看法上就沒有改變,這幾天大約抱著買進葡萄或是可樂的都不會好過,因為盤勢就是黏住了。無聊得很,大約就是搞兩邊賣得人會比較開心吧。
黏黏盤本來就不是讓人爽的盤,我的方向已經定下來,等待的就是那下起大雨的時刻,或是說等待雷聲(出量)響起,這一次的雨勢,或許有機會大如西北雨,但是時間上可能會比西北雨長,還持有著多方部位的話,除非真的是以投資進場的人,要不然,見到雷聲響起,大雨落下之時,真的不需要先避個雨嗎?
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...