2008年5月13日 星期二
期貨日誌:代誌不是憨人想的這麼單純
一覺睡醒看看今天的收盤,下巴給她掉下來,哇...!厲害厲害。
量能是在我的預期沒錯,大於5日均量,但是到不了63日均量,但是價格卻變成突破我劃下的停損,並且更高。跑到通道外面去了。
這樣的狀況讓我必須重新思考偏空的想法了。我預期會大於5日均量,因為到了轉折往下處,大人們出貨所致,但是出了量卻沒有把價格弄下來,反而以一根長紅的姿態突破了下降通道,這就不一樣囉。
就形論形。帶量長紅K線突破下降通道,是一個突破的訊號,而且是在波動壓縮後的突破,那麼應對上有必要做修正,以今天的高點為界,明天如果收盤再過今高視為這是真的突破訊號,反之則當做假訊號。
若為真的突破訊號的話:在經過有型態式的整理後突破,跟進多單動作就要快;若為假的突破訊號的話:不要管空單才剛停損,掉回8980以下就空。
代誌也許不是憨人想的這麼單純,不過,傻傻的追著市場跑的人雖然比較憨,卻比較有機會活下去。
熱門文章
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
緣起於某位參加我課程的同學來信問我的問題:要如何以最佳化的方式測試各種不同出場方法的組合可能?(實際內容就不在這邊贅述了)。一開始,我們用了 Switch... case 的方式去做,透過 case 的數值來做最佳化,以最佳化的方式去做,是為了大量測試。但這只能得擇一的測試結果。...