2008年4月10日 星期四
盤中觀察@97/04/10
台指期貨的開盤透出一股很奇妙的味道,我在開盤後觀察了一陣子,就做了如圖的動作,主要是因為我自己的期貨還在作空,感覺到那異樣的氣氛,心裡很有一種挫列蛋的驚懼。
至於到底是怎樣的氣氛呢?
其一是我自己在看多,這幾天到下週一是多方的考驗觀察期,我定好了打算來到8550要撈底撈看看,當然,我說了~抓好停損!
其二是對照美股昨晚的收盤與日韓的表現,我們的台指期好像太強囉?!今天可不是什麼逆價差收斂的,所以,我就動作了。
期貨單已經停損出場,本月已經虧了252點,希望這個4月對我來說,別變成死月啊 T_T
BC、SP還在抱,我正在考慮要不要跑,因為這個OP的單子進場的目的很大原因是因為期貨的空單。
熱門文章
-
說起資金管理,大約都會耳聞過 Kelly formula,也會聽過它其實用在交易上的問題很大。後來有以 Kelly 精神生出了 Optimal F。而它的來由與計算方法,我就不多贅述,請自行參考: 牧清華的文章 。 要把 Kelly formula 寫成 MultiCha...
-
在執行多策略組合交易的時候,每個策略圖表獨立運作,各自下各自的單。但我們常常可以發現在某些時候(特別是開盤),出現 A策略要翻多、B策略卻要翻空,對我們的帳戶來說,因為策略圖表獨立運作的原因,實際上卻幾乎同時發出買進、賣出的委託單,而成交回來的價格又往往是買外盤、賣內盤,這完全是...
-
承繼自上篇「 函數:十進位轉二進位 」。 說實在的,這篇文章在我自己的心中就像是在引導讀者走向 Curve over fitting。這個方法,基本上這麼做跟把圖表攤出來,搞 DataMining 也滿接近了 XD 過去,我們會在策略的測試中使用"參數"...
-
這個秘密我過去只在課程或是講座中才會提。今天把它公開,為什麼我以前下大台,到了近年卻下起小台來了。理由就是...這是天上掉餡餅的好事啊!不費吹灰之力就可以提昇自己的交易系統績效的期望值,何樂而不為! 首先,你應該會覺得小台的手續費比大台貴,怎麼可能不下大台改去下小台?簡...